Document de référence et rapport fi nancier annuel 2017 - BNP PARIBAS 201

4ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2017

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Notes annexes aux états fi nanciers

En millions d euros, au 31 décembre 2017

Montants bruts des

actifs fi nanciers

Montants compensés

au bilan

Montants nets

présentés dans le bilan

Impacts des conventions-

cadre de compensation

et accords similaires

Instruments fi nanciers

reçus en garantie

Montants nets

Actif

Instruments fi nanciers en valeur de marché par résultat

Portefeuille de titres de transaction 119 452 119 452 119 452

Prêts 1 840 1 840 1 840

Opérations de pension 272 885 (131 167) 141 718 (29 448) (107 743) 4 527

Portefeuille évalué en valeur de marché sur option 96 946 (14) 96 932 96 932

Instruments fi nanciers dérivés (incluant les dérivés de couverture) 332 966 (88 980) 243 986 (176 988) (27 154) 39 844

Prêts et créances sur les établissements de crédit et sur la clientèle 774 539 (1 194) 773 345 (492) (1 801) 771 052

dont opérations de pension 2 368 2 368 (492) (1 801) 75

Comptes de régularisation et actifs divers 107 611 (400) 107 211 (31 872) 75 339

dont dépôts de garantie donnés 57 265 57 265 (31 872) 25 393

Autres actifs non soumis à compensation 475 768 475 768 475 768

TOTAL ACTIF 2 182 007 (221 755) 1 960 252 (206 928) (168 570) 1 584 754

En millions d euros, au 31 décembre 2017

Montants bruts des

passifs fi nanciers

Montants compensés

au bilan

Montants nets

présentés dans le bilan

Impacts des conventions-

cadre de compensation

et accords similaires

Instruments fi nanciers donnés en

garantie Montants

nets

Dettes

Instruments fi nanciers en valeur de marché par résultat

Portefeuille de titres de transaction 69 313 69 313 69 313

Emprunts 4 499 4 499 4 499

Opérations de pension 298 815 (131 167) 167 648 (28 875) (132 188) 6 585

Portefeuille évalué en valeur de marché sur option 53 455 (14) 53 441 53 441

Instruments fi nanciers dérivés (incluant les dérivés de couverture) 332 681 (88 980) 243 701 (176 988) (34 050) 32 663

Dettes envers les établissements de crédit et envers la clientèle 844 587 (1 194) 843 393 (1 065) (4 872) 837 456

dont opérations de pension 6 182 6 182 (1 065) (4 872) 245

Comptes de régularisation et passifs divers 86 535 (400) 86 135 (24 278) 61 857

dont dépôts de garantie reçus 40 612 40 612 (24 278) 16 334

Autres dettes non soumises à compensation 384 913 384 913 384 913

TOTAL DETTES 2 074 798 (221 755) 1 853 043 (206 928) (195 388) 1 450 727