Document de référence et rapport fi nancier annuel 2017 - BNP PARIBAS202

4 ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2017

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Notes annexes aux états fi nanciers

En millions d euros, au 31 décembre 2016

Montants bruts des

actifs fi nanciers

Montants compensés

au bilan

Montants nets

présentés dans le bilan

Impacts des conventions-

cadre de compensation

et accords similaires

Instruments fi nanciers

reçus en garantie

Montants nets

Actif

Instruments fi nanciers en valeur de marché par résultat

Portefeuille de titres de transaction 123 679 123 679 123 679

Prêts 525 525 525

Opérations de pension 274 012 (122 295) 151 717 (26 537) (121 424) 3 756

Portefeuille évalué en valeur de marché sur option 87 734 (90) 87 644 87 644

Instruments fi nanciers dérivés (incluant les dérivés de couverture) 481 412 (135 117) 346 295 (267 679) (35 163) 43 453

Prêts et créances sur les établissements de crédit et sur la clientèle 760 831 (1 187) 759 644 (900) (4 118) 754 626

dont opérations de pension 5 145 5 145 (900) (4 118) 127

Comptes de régularisation et actifs divers 117 254 (1 287) 115 967 (33 090) 82 877

dont dépôts de garantie donnés 66 722 66 722 (33 090) 33 632

Autres actifs non soumis à compensation 491 488 491 488 491 488

TOTAL ACTIF 2 336 935 (259 976) 2 076 959 (295 116) (193 795) 1 588 048

En millions d euros, au 31 décembre 2016

Montants bruts des

passifs fi nanciers

Montants compensés

au bilan

Montants nets

présentés dans le bilan

Impacts des conventions-

cadre de compensation

et accords similaires

Instruments fi nanciers donnés en

garantie Montants

nets

Dettes

Instruments fi nanciers en valeur de marché par résultat

Portefeuille de titres de transaction 70 326 70 326 70 326

Emprunts 4 190 4 190 4 190

Opérations de pension 301 311 (122 295) 179 016 (26 397) (150 329) 2 290

Portefeuille évalué en valeur de marché sur option 54 166 (90) 54 076 54 076

Instruments fi nanciers dérivés (incluant les dérivés de couverture) 473 483 (135 117) 338 366 (267 679) (35 230) 35 457

Dettes envers les établissements de crédit et envers la clientèle 842 800 (1 187) 841 613 (1 040) (5 924) 834 649

dont opérations de pension 7 054 7 054 (1 040) (5 924) 90

Comptes de régularisation et passifs divers 100 694 (1 287) 99 407 (30 918) 68 489

dont dépôts de garantie reçus 54 249 54 249 (30 918) 23 331

Autres dettes non soumises à compensation 384 745 384 745 384 745

TOTAL DETTES 2 231 715 (259 976) 1 971 739 (295 116) (222 401) 1 454 222