Document de référence et rapport fi nancier annuel 2017 - BNP PARIBAS222

4 ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2017

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Notes annexes aux états fi nanciers

En millions d euros, au 31 décembre 2017 Titrisation Fonds Financement

d actifs Autres Total

INTÉRÊTS AU BILAN DU GROUPE

ACTIF

Portefeuille de transaction 206 885 102 1 143 2 336

Portefeuille évalué en valeur de marché sur option(1) 27 625 19 79 27 723

Actifs fi nanciers disponibles à la vente 4 806 173 545 1 528

Prêts et créances 10 143 358 10 917 47 21 465

Autres actifs 13 375 1 21 410

TOTAL ACTIF 10 366 30 049 11 212 1 835 53 462

PASSIF

Portefeuille de transaction 34 560 33 2 286 2 913

Portefeuille évalué en valeur de marché sur option 17 17

Passifs fi nanciers évalués au coût amorti 1 058 16 050 650 1 375 19 133

Autres passifs 2 323 97 35 457

TOTAL PASSIF 1 094 16 933 780 3 713 22 520

EXPOSITION MAXIMALE DU GROUPE AUX PERTES 14 779 30 580 13 189 2 399 60 947

TAILLE DES ENTITÉS STRUCTURÉES(2) 99 956 251 589 39 111 1 160 391 816

En millions d euros, au 31 décembre 2016 Titrisation Fonds Financement

d actifs Autres Total

INTÉRÊTS AU BILAN DU GROUPE

ACTIF

Portefeuille de transaction 320 536 151 1 959 2 966

Portefeuille évalué en valeur de marché sur option(1) 24 118 10 73 24 201

Actifs fi nanciers disponibles à la vente 11 3 540 188 549 4 288

Prêts et créances 11 702 305 14 403 97 26 507

Autres actifs 12 182 3 1 198

TOTAL ACTIF 12 045 28 681 14 755 2 679 58 160

PASSIF

Portefeuille de transaction 117 447 37 2 359 2 960

Portefeuille évalué en valeur de marché sur option 16 31 47

Passifs fi nanciers évalués au coût amorti 1 035 20 445 1 130 1 889 24 499

Autres passifs 284 92 11 387

TOTAL PASSIF 1 152 21 192 1 259 4 290 27 893

EXPOSITION MAXIMALE DU GROUPE AUX PERTES 15 346 29 478 17 451 3 202 65 477

TAILLE DES ENTITÉS STRUCTURÉES(2) 66 826 292 783 45 764 6 140 411 513

(1) Dont 18 431 millions d euros représentatifs des contrats en unités de compte des activités d assurance au 31 décembre 2017, investis dans des fonds gérés par le Groupe BNP Paribas (14 185 millions d euros au 31 décembre 2016).

(2) La taille des entités structurées sponsorisées correspond au total de l actif de l entité structurée pour la titrisation, à la valeur liquidative pour les fonds (hors mandats de gestion) et au total de l actif de l entité structurée ou au montant de l engagement du Groupe BNP Paribas pour le fi nancement d actifs et les autres activités.

Les actifs et passifs du Groupe liés aux intérêts détenus dans des entités structurées sponsorisées sont les suivants :