Document de référence et rapport fi nancier annuel 2017 - BNP PARIBAS244

5 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

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5.6 Risque de contrepartie 355 Mesure du risque de contrepartie 355 Exposition au risque de contrepartie [Audité] 358 Risque de contrepartie bilatéral 359 Risque de contrepartie pour les expositions sur contreparties centrales liées aux activités de compensation 363 Risque sur CVA 364 Gestion du risque de contrepartie 364 Exigences de fonds propres et actifs pondérés 365

5.7 Risque de marché 366 Exigences de fonds propres et actifs pondérés 366 Risque de marché relatif aux activités de négociation sur instruments fi nanciers 368 Risque de marché relatif aux activités bancaires 380

5.8 Risque de liquidité 384 Politique de gestion du risque de liquidité [Audité] 384 Pilotage et surveillance du risque de liquidité 385

5.9 Risque opérationnel 396 Cadre réglementaire 396 Organisation et dispositif de surveillance [Audité] 396 Composantes spécifi ques liées au risque opérationnel [Audité] 398 Exposition au risque opérationnel 402 Calcul des exigences de fonds propres 402

5.10 Risques d assurance 404 Dispositif de gestion des risques du groupe BNP Paribas Cardif 404 Risque de marché [Audité] 404 Risque de souscription [Audité] 408

Annexe 1 : Expositions selon les recommandations du Conseil de stabilité financière 410 Financement par titrisation pour compte propre 410 Portefeuille de crédits sensibles 411 Expositions aux ABS et CDOs immobiliers 412 Expositions aux pays sous plan d aide 413

Annexe 2 : Expositions souveraines [Audité] 413

Annexe 3 : Fonds propres Détail 416

Annexe 4 : Coussin de fonds propres contracyclique 424

Annexe 5 : Informations relatives aux exigences de fonds propres pour les filiales « significatives » 426 BNP Paribas Fortis 427 BNL 428 BancWest 429 BNP Paribas Personal Finance 430 BGL BNP Paribas 431 Groupe TEB 432

Annexe 6 : Liste des tableaux et des graphiques 433

Annexe 7 : Acronymes et anglicismes 436