Document de référence et rapport fi nancier annuel 2017 - BNP PARIBAS270

5 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

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Gestion du capital et adéquation des fonds propres

Le tableau suivant présente les différentes catégories d actifs et de passifs comptabilisés au bilan de la Banque ventilées par type de risque réglementaire. La somme des montants ventilés n est pas forcément égale aux valeurs nettes comptables du périmètre prudentiel car certains éléments peuvent être soumis à des exigences de fonds propres au titre de plusieurs types de risque.

➤ TABLEAU N° 7 : VENTILATION DU BILAN PRUDENTIEL PAR TYPE DE RISQUE (EU LI1-B)

En millions d euros

31 décembre 2017

Valeurs nettes

comptables : périmètre

prudentiel

Éléments soumis au cadre : Éléments déduits des fonds propres

ou non soumis à des exigences de fonds

propres du risque de crédit

du risque de contrepartie

de la titrisation

du risque de marché

ACTIF

Caisse, banques centrales 178 575 178 575 - - - -

Instruments fi nanciers en valeur de marché par résultat - - - - - -

Portefeuille de titres de transaction 119 453 21 4 737 - 119 432 27

Prêts et opérations de pensions 148 127 226 147 141 - 146 937 -

Portefeuille évalué en valeur de marché sur option 693 394 206 - - 94

Instruments fi nanciers dérivés 229 891 - 229 891 - 228 980 -

Instruments fi nanciers dérivés de couverture 13 719 - 13 719 - - -

Actifs fi nanciers disponibles à la vente 123 597 120 856 1 108 91 - 2 632

Prêts et créances sur les établissements de crédit 41 017 37 595 2 925 - - 497

Prêts et créances sur la clientèle 735 641 698 638 14 333 21 177 - 1 493

Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 3 064 - - - - 3 064

Actifs fi nanciers détenus jusqu à l échéance 561 560 - - - 1

Actifs d impôts courants et différés 6 600 5 722 - - - 804

Comptes de régularisation et actifs divers 101 755 24 285 75 996 - 20 154 222

Participations dans les entreprises mises en équivalence 10 678 10 040 - - - 609

Immeubles de placement 852 852 - - - 3

Immobilisations corporelles 23 760 23 638 - - - 121

Immobilisations incorporelles 3 061 39 - - - 3 022

Écarts d acquisition 9 307 - - - - 9 308

TOTAL ACTIF 1 750 351 1 101 441 490 056 21 268 515 503 21 896