Document de référence et rapport fi nancier annuel 2017 - BNP PARIBAS 299

5RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

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Risque de crédit

5.4 Risque de crédit

Le risque de crédit est défini comme la conséquence liée à la probabilité que l emprunteur ou une contrepartie ne remplisse pas ses obligations conformément aux conditions convenues. L évaluation de cette probabilité de défaut et du taux de recouvrement du prêt ou de la créance en cas de défaut est un élément essentiel de l évaluation de la qualité du crédit.

Conformément aux recommandations de l ABE publiées en décembre 2016 sur le Pilier 3 révisé, les participations en action traitées en approche standard et selon la méthode de pondération simple, présentées auparavant dans la section 5.7 Risque de marché relatif aux activités bancaires, sont désormais incluses dans la section 5.4 Risque de crédit.

EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT [Audité]

Le tableau ci-après présente le montant des expositions brutes de l ensemble des actifs du Groupe BNP Paribas exposés au risque de crédit. Les positions de titrisation du portefeuille bancaire ainsi que les produits dérivés et les opérations de pensions exposés au risque de contrepartie sont exclus de cette section et présentés respectivement en section 5.5 et section 5.6.

Les principales différences entre les valeurs nettes comptables du bilan prudentiel et les montants d exposition utilisé s à des fi ns réglementaires

sont présentées dans le tableau n° 8 de la partie Champ d application de la section 5.2.

Ces montants d exposition brute ne tiennent pas compte des garanties reçues ni des sûretés obtenues par le Groupe dans le cadre de son activité courante de gestion du risque de crédit (voir partie Techniques d atténuation du risque de crédit).

➤ TABLEAU N° 21 : EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR CLASSE D EXPOSITION ET PAR TYPE D APPROCHE [Audité]

Expositions En millions d euros

31 décembre 2017 31 décembre 2016

Proforma Variations

Approche IRBA

Approche Standard(*)

Méthode de pondération

simple Total Approche

IRBA Approche

Standard(*)

Méthode de pondération

simple Total Total

Total hors effet

change

Administrations centrales et banques centrales 275 600 45 988 321 588 284 817 47 469 332 287 (10 699) 210

Entreprises 487 586 143 962 631 549 487 787 139 015 626 803 4 746 37 655

Établissements(**) 46 771 24 528 71 299 51 699 21 621 73 320 (2 021) 1 474

Clientèle de détail 256 551 182 870 439 421 257 669 169 631 427 299 12 121 21 009

Actions - 1 699 13 622 15 321 1 884 14 152 16 036 (716) (509)

Autres a ctifs r isqués(***) 381 28 040 28 420 352 28 106 28 458 (38) 465

TOTAL DES EXPOSITIONS 1 066 890 427 086 13 622 1 507 597 1 082 324 407 726 14 152 1 504 202 3 394 60 304

(*) Dans les paragraphes suivants, les encours traités en approche standard sont ventilés selon les classes d exposition standard réglementaires. (**) La classe d exposition « Établissements » correspond aux établissements de crédit et entreprises d investissement y compris ceux reconnus comme tels

par des pays tiers. En outre cette classe regroupe certaines expositions sur des administrations régionales et locales, des entités du secteur public et des banques multilatérales de développement qui ne sont pas traitées comme des administrations centrales.

(***) Les Autres a ctifs r isqués recouvrent les immobilisations, les comptes de régularisation et les valeurs résiduelles.