Document de référence et rapport fi nancier annuel 2017 - BNP PARIBAS316

5 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

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Risque de crédit

➤ TABLEAU N° 28 : PRINCIPAUX MODÈLES : PD, LGD, CCF/EAD

Paramètre modélisé Portefeuille

Nombre de modèles Modèle et méthodologie

Nombre d années   Données de défaut/de perte Classes d expositions principales

PD Souverains 1 Qualitatif > 10 ans

Administrations centrales et banques centrales

Établissements bancaires 1 Quantitatif + avis d'expert > 10 ans Établissements

Assurance 1 Quantitatif + avis d'expert > 10 ans Entreprises - autres

Fonds régulés & Agency arrangements 1 Qualitatif > 10 ans Entreprises - autres

Grandes entreprises 2 Quantitatif + avis d'expert > 10 ans Entreprises - autres

Professionnels de l'immobilier en France 1 Qualitatif > 10 ans Entreprises - autres

Financement de projet 1 Qualitatif > 10 ans Entreprises - fi nancement spécialisé

Financement d'opérations sur énergie et matières premières 1 Quantitatif + avis d'expert > 10 ans Entreprises - fi nancement spécialisé

Politique Générale de Notation Non Retail 1 Qualitatif > 10 ans Entreprises - autres

Banque D e Détail en France - SME Corporate 1 Quantitatif + avis d'expert > 10 ans Entreprises - PME

Banque D e Détail en France - Professionnels & Entrepreneurs 10 Quantitatif > 10 ans Clientèle de détail - autres PME

Banque D e Détail en France - Particuliers -Individus & Professionnels (vie privée) 8 Quantitatif > 10 ans

Clientèle de détail : autres PME/ expositions renouvelables / expositions non-PME garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

Personal Finance - France 1 Quantitatif > 10 ans Clientèle de détail autres non- PME

Banque D e Détail en Belgique - SME 2 Quantitatif + avis d'expert 10 ans

Entreprises - autres / Clientèle de détail - expositions PME garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

Banque D e Détail en Belgique - Professionnels 8 Quantitatif 10 ans

Clientèle de détail - autres PME / Clientèle de détail - expositions non-PME garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

Banque D e Détail en Belgique - Individus 3 Quantitatif 10 ans

Clientèle de détail - expositions non-PME garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

Banca Nazionale del Lavoro - Small Corporate 2

Quantitatif - Régression logistique 6 ans Entreprises - PME

Banca Nazionale del Lavoro - Retail Individus 7

Quantitatif - Régression logistique 8 ans

Clientèle de détail autres non- PME

La cartographie des principaux modèles utilisés par le Groupe, leurs caractéristiques et les principales classes d exposition qu ils couvrent sont présentées ci-dessous :