Document de référence et rapport fi nancier annuel 2017 - BNP PARIBAS 317

5RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

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Risque de crédit

Paramètre modélisé Portefeuille

Nombre de modèles Modèle et méthodologie

Nombre d années   Données de défaut/de perte Classes d expositions principale s

LGD Souverains 1 Qualitatif > 10 ans

Administrations centrales et banques centrales

Établissements bancaires 1 Quantitatif - Calibré sur des observations internes > 10 ans Établissements

Assurance 1 Qualitatif > 10 ans Entreprises - autres

Fonds régulés & Agency arrangements 1 Qualitatif > 10 ans Entreprises - autres

Grandes entreprises 2 Quantitatif - Calibré sur des observations internes > 10 ans Entreprises - autres

Professionnels de l'immobilier en France 1

Qualitatif - Valeurs d'actifs décotées > 10 ans Entreprises - autres

Financement de projet 1 Quantitatif - Calibré sur des observations internes > 10 ans Entreprises - fi nancement spécialisé

Financement d'opérations sur énergie et matières premières 1

Quantitatif - Calibré sur des observations internes > 10 ans Entreprises - fi nancement spécialisé

Politique Générale de Notation Non Retail 1 Qualitatif > 10 ans Entreprises - Autres

Banque D e Détail en France - SME Corporate 1

Quantitatif - Calibré sur des observations internes > 10 ans Entreprises - PME

Banque D e Détail en France - Professionnels & Entrepreneurs 5

Quantitatif - Calibré sur des observations internes > 10 ans Clientèle de détail - Autres PME

Banque D e Détail en France - Particuliers -Individus & Professionnels (vie privée) 8

Quantitatif - Calibré sur des observations internes > 10 ans

Clientèle de détail : autres PME / expositions renouvelables / expositions non-PME garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

Personal Finance - France 1 Quantitatif - Calibré sur des observations internes > 10 ans

Clientèle de détail Autres non- PME

Banque D e Détail en Belgique - Professionnels & PME 1

Quantitatif - Calibré sur des observations internes 10 ans

Clientèle de détail - autres PME/ Clientèle de détail - expositions non-PME garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

Banque D e Détail en Belgique - Individus 2

Quantitatif - Calibré sur des observations internes 10 ans

Clientèle de détail - expositions non-PME garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

Banca Nazionale del Lavoro - Small Corporate 1

Quantitatif - Calibré sur des observations internes >10 ans Entreprises - PME

Banca Nazionale del Lavoro - Retail Individus 1

Quantitatif - Calibré sur des observations internes 9 ans

Clientèle de détail Autres non- PME