Document de référence et rapport fi nancier annuel 2017 - BNP PARIBAS 321

5RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

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Risque de crédit

➤ TABLEAU N° 30 : EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT SUR LES PORTEFEUILLES SOUVERAINS, INSTITUTIONS FINANCIÈRES, ENTREPRISES ET FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS EN APPROCHE IRBA (EU CR6)

En millions d euros Fourchette

de PD

31 décembre 2017

Exposi- tion au

bilan

Expo- sition hors- bilan

Expo- sition totale

CCF moyen

du hors- bilan

Valeur exposée

au risque

PD moyenne

Nombre de débiteurs

LGD moy- en ne

Maturité moyenne

Actifs pon-

dérés(*) RW

moyen(*)

Perte atten- due(**)

Provi- sions(**)

Administrations centrales et banques centrales

0,00 à < 0,15 % 266 299 2 147 268 446 65 % 267 906 0,01 % 1 000 à 10 000 2 % 2 1 069 0 % 1

0,15 à < 0,25 % 595 20 615 53 % 606 0,16 % 0 à 100 10 % 2 39 6 % 0

0,25 à < 0,50 % 2 736 48 2 783 55 % 2 762 0,34 % 0 à 100 29 % 2 1 016 37 % 3

0,50 à < 0,75 % 900 819 1 719 55 % 1 352 0,69 % 0 à 100 13 % 2 285 21 % 1

0,75 à < 2,50 % 241 2 243 74 % 242 1,49 % 0 à 100 24 % 3 157 65 % 1

2,50 à < 10,0 % 828 158 986 55 % 915 6,26 % 0 à 100 8 % 3 260 28 % 4

10,0 à < 100 % 482 236 718 74 % 657 16,16 % 0 à 100 8 % 3 279 43 % 9

100 % (défaut) 90 0 90 0 % 90 100,00 % 0 à 100 3 5 6 % 6

SOUS-TOTAL 272 170 3 430 275 600 63 % 274 529 0,11 % 2 % 2 3 111 1 % 25 24

Établissements 0,00 à < 0,15 % 19 231 13 017 32 248 58 % 26 805 0,05 %

1 000 à 10 000 18 % 2 3 066 11 % 3

0,15 à < 0,25 % 2 138 3 681 5 818 49 % 3 932 0,17 % 100 à 1 000 35 % 2 1 075 27 % 2

0,25 à < 0,50 % 3 317 849 4 166 43 % 3 693 0,32 % 100 à 1 000 23 % 2 1 200 32 % 3

0,50 à < 0,75 % 1 017 343 1 360 39 % 1 150 0,67 % 100 à 1 000 27 % 2 609 53 % 2

0,75 à < 2,50 % 1 179 799 1 978 62 % 1 674 1,33 % 100 à 1 000 32 % 2 1 263 75 % 7

2,50 à < 10,0 % 480 324 804 45 % 628 4,05 % 100 à 1 000 40 % 2 896 143 % 10

10,0 à < 100 % 14 61 75 82 % 64 22,94 % 0 à 100 33 % 1 114 179 % 5

100 % (défaut) 294 28 322 100 % 321 100,00 % 0 à 100 4 9 3 % 198

SOUS-TOTAL 27 670 19 102 46 771 55 % 38 268 1,11 % 22 % 2 8 231 22 % 230 208

Entreprises 0,00 à < 0,15 % 48 100 131 686 179 785 49 % 113 350 0,07 %

30 000 à 40 000 38 % 2 25 630 23 % 28

0,15 à < 0,25 % 26 558 33 580 60 138 49 % 43 249 0,18 % 10 000 à

20 000 37 % 3 15 938 37 % 29

0,25 à < 0,50 % 47 042 32 763 79 805 50 % 63 701 0,35 % 30 000 à

40 000 35 % 3 30 662 48 % 77

0,50 à < 0,75 % 15 682 9 095 24 778 52 % 20 537 0,68 % 10 000 à

20 000 27 % 3 10 579 52 % 38

0,75 à < 2,50 % 48 022 23 458 71 480 48 % 59 548 1,36 % 50 000 à

60 000 29 % 3 39 889 67 % 229

2,50 à < 10,0 % 31 527 17 397 48 924 49 % 40 216 4,27 % 40 000 à

50 000 32 % 3 43 163 107 % 536

10,0 à < 100 % 4 650 2 609 7 258 49 % 5 963 18,25 % 1 000 à 10 000 33 % 2 10 654 179 % 379

100 % (défaut) 13 749 1 670 15 419 47 % 14 517 100,00 % 10 000 à

20 000 2 3 710 26 % 8 108

SOUS-TOTAL 235 329 252 258 487 586 49 % 361 082 5,16 % 35 % 3 180 225 50 % 9 426 8 923

TOTAL 535 168 274 790 809 958 50 % 673 878 2,88 % 20 % 2 191 568 28 % 9 681 9 155

(*) y compris marge de conservatisme. (**) Les pertes attendues et les provisions ne sont pas des données directement comparables : les pertes attendues à l horizon d un an constituent des

estimations statistiques sur la durée du cycle (Through The Cycle TTC) et portent sur la totalité du portefeuille IRBA tandis que les provisions pour risque de crédit sont évaluées à un point particulier du cycle (Point In Time PIT) et à maturité sur la partie la plus risquée du portefeuille.