Document de référence et rapport fi nancier annuel 2017 - BNP PARIBAS322

5 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

5

Risque de crédit

En millions d euros Fourchette

de PD

31 décembre 2016

Exposi- tion au

bilan

Expo- sition hors- bilan

Expo- sition totale

CCF moyen

du hors- bilan

Valeur exposée

au risque

PD moyenne

Nombre de débiteurs

LGD moy- enne

Échéance résiduelle moyenne

Actifs pondé-

rés(*) RW

moyen(*)

Perte atten- due(**)

Provi- sions(**)

Administrations centrales et banques centrales

0,00 à < 0,15 % 274 208 1 607 275 815 53 % 275 096 0,01 % 1 000 à 10 000 2 % 2 1 401 1 % 1

0,15 à < 0,25 % 589 0 589 75 % 590 0,16 % 0 à 100 13 % 1 48 8 % 0

0,25 à < 0,50 % 3 585 43 3 628 60 % 3 611 0,37 % 0 à 100 30 % 2 1 399 39 % 4

0,50 à < 0,75 % 1 700 881 2 582 55 % 2 187 0,69 % 0 à 100 17 % 2 590 27 % 3

0,75 à < 2,50 % 249 5 254 70 % 253 1,55 % 0 à 100 33 % 4 239 95 % 2

2,50 à < 10,0 % 919 309 1 228 59 % 1 102 6,20 % 100 à 1 000 9 % 3 342 31 % 5

10,0 à < 100 % 533 79 612 75 % 593 17,72 % 0 à 100 13 % 3 421 71 % 16

100 % (défaut) 90 20 109 55 % 122 100,00 % 0 à 100 3 142 116 % 6

SOUS-TOTAL 281 874 2 943 284 817 55 % 283 553 0,13 % 2 % 2 4 581 2 % 37 24

Établissements 0,00 à < 0,15 % 24 152 13 638 37 790 49 % 30 861 0,05 %

1 000 à 10 000 20 % 2 2 570 8 % 3

0,15 à < 0,25 % 1 797 1 791 3 587 59 % 2 860 0,18 % 100 à 1 000 31 % 2 821 29 % 2

0,25 à < 0,50 % 3 762 1 135 4 898 49 % 4 325 0,36 % 100 à 1 000 30 % 2 1 782 41 % 5

0,50 à < 0,75 % 1 356 871 2 227 45 % 1 752 0,68 % 100 à 1 000 26 % 2 901 51 % 3

0,75 à < 2,50 % 1 150 401 1 551 59 % 1 389 1,33 % 100 à 1 000 39 % 3 1 389 100 % 8

2,50 à < 10,0 % 532 460 992 50 % 765 4,41 % 100 à 1 000 42 % 2 1 178 154 % 15

10,0 à < 100 % 95 110 206 85 % 190 19,68 % 0 à 100 47 % 2 512 270 % 16

100 % (défaut) 384 65 449 79 % 436 100,00 % 0 à 100 2 29 7 % 187

SOUS-TOTAL 33 227 18 472 51 699 50 % 42 577 1,34 % 23 % 2 9 182 22 % 239 206

Entreprises 0,00 à < 0,15 % 49 918 127 790 177 708 49 % 112 676 0,07 %

30 000 à 40 000 38 % 3 25 580 23 % 28

0,15 à < 0,25 % 26 447 30 237 56 684 51 % 42 088 0,18 % 20 000 à

30 000 37 % 3 15 272 36 % 27

0,25 à < 0,50 % 41 995 33 663 75 657 49 % 58 659 0,35 % 30 000 à

40 000 35 % 3 28 451 49 % 71

0,50 à < 0,75 % 16 309 10 718 27 027 53 % 22 168 0,68 % 10 000 à

20 000 27 % 3 10 850 49 % 40

0,75 à < 2,50 % 47 688 24 504 72 192 50 % 60 328 1,38 % 40 000 à

50 000 27 % 3 38 797 64 % 222

2,50 à < 10,0 % 34 414 18 884 53 298 50 % 43 927 4,20 % 40 000 à

50 000 28 % 3 40 649 93 % 500

10,0 à < 100 % 4 923 2 339 7 262 47 % 6 043 18,17 % 1 000 à 10 000 26 % 3 8 448 140 % 291

100 % (défaut) 16 098 1 862 17 960 46 % 16 992 100,00 % 10 000 à

20 000 2 3 390 20 % 9 427

SOUS-TOTAL 237 790 249 997 487 787 49 % 362 880 5,86 % 33 % 3 171 436 47 % 10 607 10 209

TOTAL 552 892 271 412 824 304 50 % 689 010 3,22 % 20 % 2 185 198 27 % 10 883 10 439

(*) Y compris marge de conservatisme. (**) Les pertes attendues et les provisions ne sont pas des données directement comparables : les pertes attendues à l horizon d un an constituent des

estimations statistiques sur la durée du cycle (Through The Cycle TTC) et portent sur la totalité du portefeuille IRBA tandis que les provisions pour risque de crédit sont évaluées à un point particulier du cycle (Point In Time PIT) et à maturité sur la partie la plus risquée du portefeuille.