Document de référence et rapport fi nancier annuel 2017 - BNP PARIBAS 325

5RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

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Risque de crédit

➤ TABLEAU N° 32 : EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT SUR LE PORTEFEUILLE CLIENTÈLE DE DÉTAIL EN APPROCHE IRBA (EU CR6)

En millions d euros Fourchette de PD

31 décembre 2017

Exposi- tion au

bilan

Exposi- tion hors-

bilan

Expo- sition totale

CCF moyen

du hors- bilan

Valeur exposée

au risque PD

moyenne LGD

moyenne

Échéance rési-

duelle moyenne

Actifs pondé-

rés(*) RW

moyen(*)

Perte atten- due(**)

Provi- sions(**)

Prêts immobiliers

0,00 à < 0,15 % 63 006 3 157 66 163 90 % 65 852 0,06 % 12 % 5 3 729 6 % 5

0,15 à < 0,25 % 16 008 558 16 566 100 % 16 567 0,18 % 13 % 5 832 5 % 4

0,25 à < 0,50 % 32 848 914 33 762 96 % 33 768 0,36 % 16 % 5 3 300 10 % 19

0,50 à < 0,75 % 12 089 431 12 520 93 % 12 507 0,64 % 15 % 5 1 812 14 % 12

0,75 à < 2,50 % 16 002 741 16 743 89 % 16 697 1,48 % 15 % 5 4 093 25 % 37

2,50 à < 10,0 % 7 517 223 7 741 78 % 7 715 4,81 % 16 % 5 3 832 50 % 60

10,0 à < 100 % 3 090 55 3 146 83 % 3 139 22,29 % 16 % 5 2 670 85 % 110

100 % (défaut) 4 202 20 4 222 53 % 4 216 100,00 % 4 3 265 77 % 1 150

SOUS-TOTAL 154 762 6 100 160 862 91 % 160 461 3,62 % 14 % 5 23 533 15 % 1 397 1 362

Expositions renouvelables

0,00 à < 0,15 % 109 5 749 5 857 94 % 5 768 0,09 % 62 % 1 (529) - 9 % 3

0,15 à < 0,25 % 45 654 700 65 % 501 0,19 % 70 % 1 36 7 % 1

0,25 à < 0,50 % 107 1 972 2 079 54 % 1 203 0,32 % 60 % 1 119 10 % 2

0,50 à < 0,75 % 166 449 615 49 % 404 0,63 % 67 % 1 75 19 % 2

0,75 à < 2,50 % 1 137 2 355 3 492 43 % 2 170 1,31 % 51 % 1 530 24 % 14

2,50 à < 10,0 % 1 629 914 2 543 67 % 2 260 5,03 % 48 % 1 1 384 61 % 55

10,0 à < 100 % 1 040 251 1 290 59 % 1 202 23,74 % 55 % 1 1 680 140 % 172

100 % (défaut) 1 147 36 1 183 75 % 1 175 100,00 % 1 247 21 % 900

SOUS-TOTAL 5 381 12 379 17 760 72 % 14 684 11,00 % 58 % 1 3 542 24 % 1 149 1 019

Autres expositions

0,00 à < 0,15 % 9 669 3 499 13 168 65 % 12 031 0,07 % 41 % 3 3 481 29 % 3

0,15 à < 0,25 % 2 820 995 3 815 85 % 3 786 0,19 % 41 % 3 602 16 % 3

0,25 à < 0,50 % 12 119 2 352 14 471 92 % 14 602 0,35 % 36 % 3 2 847 19 % 18

0,50 à < 0,75 % 6 574 966 7 540 91 % 7 548 0,64 % 38 % 3 2 250 30 % 18

0,75 à < 2,50 % 15 698 2 775 18 473 93 % 18 577 1,47 % 36 % 3 7 499 40 % 98

2,50 à < 10,0 % 9 289 1 151 10 441 89 % 10 467 4,88 % 37 % 3 5 260 50 % 187

10,0 à < 100 % 3 809 134 3 943 102 % 3 985 26,51 % 41 % 2 3 636 91 % 481

100 % (défaut) 5 980 99 6 079 83 % 6 069 100,00 % 2 6 728 111 % 3 707

SOUS-TOTAL 65 958 11 971 77 929 83 % 77 066 10,41 % 38 % 3 32 303 42 % 4 516 4 139

TOTAL 226 100 30 451 256 551 80 % 252 211 6,12 % 23 % 4 59 378 24 % 7 062 6 520

(*) Y compris marge de conservatisme. (**) Les pertes attendues et les provisions ne sont pas des données directement comparables : les pertes attendues à l horizon d un an constituent des

estimations statistiques sur la durée du cycle (Through The Cycle TTC) et portent sur la totalité du portefeuille IRBA tandis que les provisions pour risque de crédit sont évaluées à un point particulier du cycle (Point In Time PIT) et à maturité sur la partie la plus risquée du portefeuille.