Document de référence et rapport fi nancier annuel 2017 - BNP PARIBAS 329

5RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

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Risque de crédit

Les effets de change infl uencent fortement la variation de la valeur exposée au risque notamment avec la dépréciation du dollar US et de la livre turque avec un impact global de - 21 milliards d euros. Les variations par classe d exposition commentées ci-après sont hors effet change et hors A utres a ctifs r isqués :

■ la progression des expositions sur la clientèle de détail de 23 milliards d euros est quasi exclusivement liée au développement de Personal Finance en France et en Italie ainsi qu à l acquisition par ce métier des activités de fi nancement de General Motors Europe ;

■ l augmentation des expositions sur les entreprises de 12 milliards d euros est concentrée en Europe (+ 7 milliards d euros) notamment

sur la clientèle Corporate des activités de fi nancement de General Motors Europe et le Factoring. On constate par ailleurs une hausse sur les activités Corporate du métier Europe Méditerranée en Turquie (+ 1,3 milliard d euros).

Le tableau ci-après présente par classe d exposition standard, la répartition par taux de pondération des encours relatifs au portefeuille des crédits et engagements sur les contreparties de tous les métiers du Groupe utilisant l approche standard. La valeur exposée au risque représente 351 milliards d euros au 31 décembre 2017 contre 339 milliards d euros au 31 décembre 2016.

➤ TABLEAU N° 35 : VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE DE CRÉDIT EN APPROCHE STANDARD (EU CR5) [Audité]

Taux de pondération En millions d euros

31 décembre 2017

Valeur exposée au risque (bilan et hors-bilan)

0 % 20 % 35 % 50 % 75 % 100 % 150 % Autres Total dont non-

notés(*)

1 Administrations centrales et banques centrales 28 949 960 - 1 187 - 4 938 0 248 36 282 17 543

2 Administrations régionales ou locales 1 269 2 687 - 0 - 136 - 3 4 094 1 476

3 Entités du secteur public 10 581 3 517 - 47 - 1 269 - 33 15 447 9 952

4 Banques multilatérales de développement 1 0 - - - - - - 1 -

5 Organisations internationales 1 493 0 - - - - - - 1 493 147

6 Établissements - 6 270 - 4 123 - 3 356 1 83 13 834 2 303

7 Entreprises - 5 888 - 3 977 - 77 158 922 980 88 925 70 598

8 Clientèle de détail - - - - 91 578 0 - 390 91 967 91 967

9

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier - - 33 992 20 691 6 666 3 265 32 725 65 370 64 317

10 Expositions en défaut - - - - - 3 994 941 302 5 238 5 215

14 Expositions sous la forme de parts ou d actions d OPC 57 53 - - - 178 - - 288 288

15 Actions - - - - - 290 - - 290 290

16 Autres actifs risqués 3 446 171 - 112 - 14 141 - 10 156 28 025 27 714

17 TOTAL 45 795 19 546 33 992 30 137 98 243 108 724 1 896 12 920 351 252 291 810

(*) Expositions sur des contreparties ne faisant pas l objet d évaluation de crédit par les agences ou organismes de notation externes.