Document de référence et rapport fi nancier annuel 2017 - BNP PARIBAS330

5 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

5

Risque de crédit

Taux de pondération En millions d euros

31 décembre 2016 Proforma

Valeur exposée au risque (bilan et hors-bilan)

0 % 20 % 35 % 50 % 75 % 100 % 150 % Autres Total dont non-

notés(*)

1 Administrations centrales et banques centrales 29 763 1 027 1 290 5 256 - 2 37 339 5 130

2 Administrations régionales ou locales 1 456 2 473 17 126 - 3 4 074 870

3 Entités du secteur public 11 911 3 301 6 867 17 16 101 500

4 Banques multilatérales de développement 6 - - 6 -

5 Organisations internationales 1 165 - - 1 165 -

6 Établissements 7 614 3 724 1 841 2 268 13 448 916

7 Entreprises - 847 2 374 79 514 365 583 83 682 75 346

8 Clientèle de détail - 79 356 21 774 80 152 79 726

9

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier 11 35 042 17 325 10 811 3 970 801 67 959 67 945

10 Expositions en défaut - 4 231 1 405 352 5 989 5 788

14 Expositions sous la forme de parts ou d actions d OPC 59 32 278 - 369 366

15 Actions 335 335 335

16 Autres a ctifs r isqués 3 470 170 972 14 639 8 840 28 091 26 921

17 TOTAL 47 830 15 474 35 042 25 708 90 167 111 078 1 771 11 640 338 710 263 844

(*) Expositions sur des contreparties ne faisant pas l objet d évaluation de crédit par les agences ou organismes de notation externes.

Le graphique ci-après présente la répartition par taux de pondération (Risk Weight) des encours (EAD) relatifs au risque de crédit pour tous les métiers du Groupe utilisant l approche standard.

➤ GRAPHIQUE N° 9 : EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR TAUX DE PONDÉRATION EFFECTIF EN APPROCHE STANDARD

% des expositions

Autres150 %100 %75 %50 %35 %20 %0 %

31 décembre 2017 31 décembre 2016 (Proforma)

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %