Document de référence et rapport fi nancier annuel 2017 - BNP PARIBAS350

5 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

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Titrisation en portefeuille bancaire

➤ TABLEAU N° 50 : POSITIONS DE TITRISATION(*) PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE DU SOUS-JACENT(**) DONT POSITIONS EN DÉFAUT ET PROVISIONS

En millions d euros

31 décembre 2017

EAD

EAD en défaut

Provisions spécifi ques

Approche Standard

Approche IRBA Total

Europe 11 231 55 1 56 6

Amérique du Nord 14 267 0 15 15 5

Asie Pacifi que 244 0 0 0 0

Reste du Monde 187 0 12 12 0

TOTAL 25 929 55 28 84 11

En millions d euros

31 décembre 2016

EAD

EAD en défaut

Provisions spécifi ques

Approche Standard

Approche IRBA Total

Europe 9 252 43 82 125 48

Amérique du Nord 15 916 0 45 45 6

Asie Pacifi que 657 0 0 0 0

Reste du Monde 314 0 0 0 0

TOTAL 26 139 43 128 171 54

(*) Hors positions de titrisation déduites des fonds propres de base de catégorie 1 (CET1). (**) Cette répartition se fonde sur l actif sous-jacent dominant des expositions titrisées.

Les provisions de portefeuille représentent 14 millions d euros au 31 décembre 2017 contre 66 millions d euros au 31 décembre 2016.

➤ TABLEAU N° 51 : QUALITÉ DES POSITIONS DE TITRISATION DU PORTEFEUILLE BANCAIRE

En millions d euros Positions de titrisation conservées ou acquises (EAD)(*)

Type de tranche 31 décembre 2017 31 décembre 2016

Tranche avec le rang le plus élevé 25 286 25 272

Tranche mezzanine 499 618

Tranche de première perte 144 250

TOTAL 25 929 26 139

(*) Hors positions de titrisation déduites des fonds propres de base de catégorie 1 (CET1).

Les positions de titrisation conservées ou acquises sont des tranches senior à hauteur de 98 % au 31 décembre 2017, stables par rapport au 31 décembre 2016, ce qui refl ète la très bonne qualité du portefeuille. Elle se traduit par les niveaux de pondération appliqués tels que présentés dans les tableaux de la partie suivante.