Document de référence et rapport fi nancier annuel 2017 - BNP PARIBAS352

5 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

5

Titrisation en portefeuille bancaire

➤ TABLEAU N° 54 : POSITIONS DE TITRISATION ET ACTIFS PONDÉRÉS PAR TAUX DE PONDÉRATION

➤ Approche IRBA

En millions d euros

31 décembre 2017

Valeur exposée au risque Actifs pondérés

Taux de pondération Positions

de titrisation Positions de

re-titrisation Positions

de titrisation Positions de

re-titrisation

7 % 10 % 2 558 232

12 % 18 % 123 49

20 % 35 % 185 103

40 % 75 % 16 17

100 % 126 134

150 %

225 %

250 % 4 10

350 %

425 % 55 261

650 % 4 11

850 %

Méthode fondée sur les notations externes 3 072 816

1 250 %(*)

Méthode d évaluation interne (IAA) 741 66

[0 7 %] 12 610 862

[ 7 % 100 %] 7 955 1 759 0

[ 100 % 350 %]

[ 350 % 1 250 %] 16 202

Méthode de la formule réglementaire 20 581 1 1 823 0

TOTAL 24 393 1 2 705 0

(*) Hors positions de titrisation faisant l objet d une déduction des fonds propres de base de catégorie 1 (CET1).