Document de référence et rapport fi nancier annuel 2017 - BNP PARIBAS 353

5RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

5

Titrisation en portefeuille bancaire

En millions d euros

31 décembre 2016

Valeur exposée au risque Actifs pondérés

Taux de pondération Positions de 

titrisation Positions de

re-titrisation Positions de 

titrisation Positions de

re-titrisation

7 % 10 % 4 386 397

12 % 18 % 401 138

20 % 35 % 330 55 82 70

40 % 75 % 37 93 6 420

100 % 132 3 131 4

150 % 0 0

225 % 50 120

250 % 14 20

350 % 10 38

425 % 77 240

500 %

650 % 46 310

850 % 20 87

Méthode fondée sur les notations externes 5 421 232 1 324 738

1 250 % 104 218 674 2 703

Méthode d évaluation interne (IAA) 764 0 68 0

[0 7 %] 10 604 732

[ 7 % 100 %] 7 827 2 773 0

[ 100 % 350 %] 96 213

[ 350 % 1 250 %] 75 483

Méthode de la formule réglementaire 18 506 97 1 988 213

TOTAL 24 796 548 4 054 3 654

Sur l ensemble des positions de titrisation évaluées sur la base des notes externes (3,1 milliards d euros) :

■ 83 % de l EAD bénéfi cient d une notation supérieure à A+ et donc d une pondération inférieure à 10 % au 31 décembre 2017, contre 78 % au 31 décembre 2016 ;

■ la très grande majorité (94 % de l EAD) bénéfi cie d une note supérieure à BBB+ au 31 décembre 2017, en légère hausse comparé au 31 décembre 2016 à 91 %..