Document de référence et rapport fi nancier annuel 2017 - BNP PARIBAS354

5 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

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Titrisation en portefeuille bancaire

➤ Approche standard

En millions d euros 31 décembre 2017

Taux de pondération

Valeur exposée au risque Actifs pondérés

Positions de titrisation

Positions de re-titrisation

Positions de titrisation

Positions de re-titrisation

20 % 73 15

40 %

50 % 19 10

100 % 24 24

225 %

350 % 1 3

Méthode fondée sur les notations externes 117 51

1 250 %(*) 0 0

Méthode de la moyenne pondérée 1 418 725

TOTAL 1 535 - 776 -

(*) Hors positions de titrisation faisant l objet d une déduction des fonds propres de base de catégorie 1 (CET1).

En millions d euros 31 décembre 2016

Taux de pondération

Valeur exposée au risque Actifs pondérés

Positions de titrisation

Positions de re- titrisation

Positions de titrisation

Positions de re- titrisation

20 % 90 18

40 %

50 % 75 37

100 % 108 108

225 %

350 % 13 45

Méthode fondée sur les notations externes 285 208

1 250 % 12 152

Méthode de la moyenne pondérée 498 396

TOTAL 795 - 755 -

Les garanties concernant les positions de titrisation s élèvent à 0,4 milliard d euros au 31 décembre 2017 contre 0,3 milliard d euros au 31 décembre 2016.