Document de référence et rapport fi nancier annuel 2017 - BNP PARIBAS358

5 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

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Risque de contrepartie

EXPOSITION AU RISQUE DE CONTREPARTIE [Audité]

Le tableau ci-dessous présente l exposition au risque de contrepartie (mesurée par l exposition au moment du défaut) des contrats sur instruments fi nanciers dérivés et des opérations de prêts/emprunts de titres après, le cas échéant, accords de compensation par classe d exposition bâloise.

➤ TABLEAU N° 55 : VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR CLASSE D EXPOSITION (HORS RISQUE SUR CVA) [Audité]

Valeur exposée au risque En millions d euros

31 décembre 2017 31 décembre 2016

Proforma Variation

Approche IRBA

Approche Standard Total

Approche IRBA

Approche Standard Total Total

Risque de contrepartie bilatéral 113 023 1 054 114 077 139 301 1 528 140 829 (26 752)

Administrations centrales et banques centrales 27 631 4 27 635 32 657 11 32 668 (5 033)

Entreprises 59 689 729 60 418 73 754 948 74 702 (14 284)

Établissements(*) 25 703 315 26 018 32 888 559 33 447 (7 429)

Clientèle de détail 0 6 7 2 11 13 (6)

Expositions sur CCP liées aux activités de compensation 2 969 39 766 42 735 4 001 59 734 63 735 (21 000)

TOTAL 115 992 40 820 156 812 143 302 61 262 204 564 (47 752)

(*) La classe d exposition « Établissements » correspond aux établissements de crédit et entreprises d investissement y compris ceux reconnus de pays tiers. En outre cette classe regroupe certaines expositions sur des administrations régionales et locales, des entités du secteur public et des banques multilatérales de développement qui ne sont pas traitées comme des administrations centrales.

Sur le risque de contrepartie bilatéral, la part des expositions en approche IRBA est de 99 % au 31 décembre 2017 (stable par rapport au 31 décembre 2016).

Le tableau suivant présente les expositions relatives au risque de contrepartie ventilées par catégorie de produit, en distinguant d une part, les opérations réalisées de manière bilatérale entre la Banque et sa

clientèle (risque de contrepartie bilatéral), et d autre part, les opérations liées à l activité de compensation de la Banque, comprenant principalement les expositions compensées auprès d une chambre de compensation (CCP). Une indication du volume de l activité du Groupe sur les marchés d instruments fi nanciers dérivés classés en portefeuille de transaction est présentée dans la note annexe 4.a aux États fi nanciers consolidés.

➤ TABLEAU N° 56 : VENTILATION DU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR TYPE DE PRODUIT (HORS RISQUE SUR CVA) [Audité]

Valeur exposée au risque En millions d euros

31 décembre 2017 31 décembre 2016

Proforma

Risque de contrepartie

bilatéral

Expositions sur CCP liées aux

activités de compensation Total

Risque de contrepartie

bilatéral

Expositions sur CCP liées aux activités

de compensation Total

Dérivés de gré à gré 75 020 93,0 % 5 648 7,0 % 80 668 94 646 93,3 % 6 908 6,7 % 101 554

Opérations de pension et de prêts/emprunts de titres 39 057 93,4 % 2 777 6,6 % 41 834 46 183 86,6 % 7 157 13,4 % 53 340

Dérivés listés 30 876 100,0 % 30 876 46 920 100,0 % 46 920

Contributions au fonds de défaillance des CCP 3 434 100,0 % 3 434 2 749 100,0 % 2 749

TOTAL 114 077 72,7 % 42 735 27,3 % 156 812 140 829 68,8 % 63 735 31,2 % 204 564