Document de référence et rapport fi nancier annuel 2017 - BNP PARIBAS360

5 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

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Risque de contrepartie

Les tableaux suivants présentent le calcul des actifs pondérés selon les paramètres de risque bâlois en approche IRBA (cf. paragraphe Portefeuilles souverains, institutions fi nancières, entreprises et fi nancements spécialisés de la partie Risque de crédit : approche IRBA de la section 5.4) puis en approche standard :

➤ TABLEAU N° 58 : VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE DE CONTREPARTIE BILATÉRAL EN APPROCHE IRBA (EU CCR4)

En millions d euros

31 décembre 2017

Fourchette de PD

a b d f g

Valeur exposée

au risque PD moyenne Nombre de

débiteurs LGD

moyenne Maturité

moyenne Actifs

pondérés RW

moyen

Administrations centrales et banques centrales

0,00 à < 0,15 % 26 633 0,02 % 100 à 1 000 2 % 3 118 0 %

0,15 à < 0,25 % 17 0,17 % 0 à 100 21 % 1 3 16 %

0,25 à < 0,50 % 43 0,33 % 0 à 100 50 % 1 21 50 %

0,50 à < 0,75 % 767 0,69 % 0 à 100 28 % 1 301 39 %

0,75 à < 2,50 % 59 1,96 % 0 à 100 46 % 1 62 105 %

2,50 à < 10,0 % 21 6,37 % 0 à 100 8 % 4 5 23 %

10,0 à < 100 % 91 26,06 % 0 à 100 60 % 4 335 366 %

100 % (défaut) - 0,00 % - - -

Sous-total 27 631 0,14 % 3 % 3 845 3 %

Établissements 0,00 à < 0,15 % 22 567 0,05 %

1 000 à 10 000 21 % 1 2 194 10 %

0,15 à < 0,25 % 1 268 0,17 % 100 à 1 000 43 % 1 410 32 %

0,25 à < 0,50 % 990 0,34 % 100 à 1 000 48 % 1 557 56 %

0,50 à < 0,75 % 393 0,69 % 0 à 100 51 % 1 366 93 %

0,75 à < 2,50 % 238 1,40 % 100 à 1 000 55 % 1 294 123 %

2,50 à < 10,0 % 191 3,68 % 100 à 1 000 54 % 1 333 175 %

10,0 à < 100 % 53 14,11 % 0 à 100 68 % 0 185 348 %

100 % (défaut) 3 100,00 % 0 à 100 - 0 %

Sous-total 25 703 0,15 % 25 % 1 4 340 17 %

Entreprises 0,00 à < 0,15 % 42 837 0,05 %

1 000 à 10 000 30 % 1 5 320 12 %

0,15 à < 0,25 % 6 873 0,17 % 1 000 à 10 000 33 % 2 1 610 23 %

0,25 à < 0,50 % 3 879 0,37 % 1 000 à 10 000 43 % 2 2 023 52 %

0,50 à < 0,75 % 1 635 0,69 % 100 à 1 000 32 % 3 1 073 66 %

0,75 à < 2,50 % 2 873 1,39 % 1 000 à 10 000 51 % 2 3 309 115 %

2,50 à < 10,0 % 1 197 4,12 % 1 000 à 10 000 55 % 2 2 104 176 %

10,0 à < 100 % 158 20,09 % 100 à 1 000 42 % 3 374 237 %

100 % (défaut) 236 100,00 % 100 à 1 000 4 2 %

Sous-total 59 689 0,70 % 32 % 1 15 817 26 %

Clientèle de détail Sous-total 0 n.s. n.s. n.s. 0 n.s.

TOTAL 113 023 0,44 % 23 % 2 21 002 19 %