Document de référence et rapport fi nancier annuel 2017 - BNP PARIBAS362

5 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

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Risque de contrepartie

➤ TABLEAU N° 59 : VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE DE CONTREPARTIE BILATÉRAL PONDÉRÉE EN APPROCHE STANDARD (EU CCR3)

En millions d euros

31 décembre 2017

Valeur exposée au risque

Actifs pondérésTaux de pondération 0 % 20 % 35 % 50 % 75 % 100 % 150 % Total

dont non notés(*)

Administrations centrales et banques centrales 0 0 4 4 0 4

Établissements 237 51 27 0 315 6 100

Entreprises 0 0 0 714 15 729 724 736

Clientèle de détail 6 6 6 5

TOTAL 0 237 0 51 6 744 15 1 054 736 845

(*) Expositions sur des contreparties ne faisant pas l objet d évaluation de crédit par les agences ou organismes de notation externes.

En millions d euros

31 décembre 2016

Valeur exposée au risque

Actifs pondérésTaux de pondération 0 % 20 % 35 % 50 % 75 % 100 % 150 % Total

dont non notés(*)

Administrations centrales et banques centrales 4 7 11 9

Établissements 473 62 24 559 18 149

Entreprises 0 0 927 20 948 942 958

Clientèle de détail 11 11 11 8

TOTAL - 473 0 66 11 958 20 1 528 970 1 124

(*) Expositions sur des contreparties ne faisant pas l objet d évaluation de crédit par les agences ou organismes de notation externes.

Le tableau ci-dessous présente la distribution de l EAD du portefeuille de dérivés de gré à gré par rating. Pour chaque élément, est indiquée la part de transactions nettées.

➤ TABLEAU N° 60 : VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE DE CONTREPARTIE BILATÉ RAL PAR NOTE

31 décembre 2017 31 décembre 2016

Distribution de l EAD

dont transactions nettées

Distribution de l EAD

dont transactions nettées

AAA 10 % 99 % 9 % 98 %

AA 45 % 95 % 46 % 90 %

A 20 % 88 % 19 % 91 %

BBB 10 % 91 % 10 % 92 %

BB 6 % 82 % 6 % 78 %

B 5 % 82 % 5 % 84 %

Autres 3 % 85 % 4 % 86 %

Concernant le portefeuille de dérivés de gré à gré à fi n décembre 2017, la part des transactions collatéralisées représente, en nombre de transactions, près de 74 % du total.