Document de référence et rapport fi nancier annuel 2017 - BNP PARIBAS 367

5RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

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Risque de marché

➤ TABLEAU N° 66 : RISQUE DE MARCHÉ APPROCHE DU MODÈLE INTERNE (EU MR2-A)

En millions d euros

31 décembre 2017 31 décembre 2016

Actifs pondérés

Exigences de fonds propres

Actifs pondérés

Exigences de fonds propres

1 VaR(*) (maximum 1.a et 1.b) 4 335 347 6 415 513

1.a VaR du jour précédent 79 114

1.b Moyenne des VaR quotidiennes sur chacun des 60 jours ouvrables précédents x coeffi cient multiplicateur 347 513

2 SVaR(*) (maximum entre 2.a et 2.b) 7 330 586 8 933 715

2.a Dernière SVaR disponible 132 200

2.b Moyenne des SVaR quotidiennes sur chacun des 60 jours ouvrables précédents x coeffi cient multiplicateur 586 715

3 IRC(*)(**) (maximum entre 3.a et 3.b) 2 597 208 4 420 354

3.a Dernière mesure 207 257

3.b Moyenne de la valeur d IRC sur les 12 semaines précédentes 208 354

4 CRM(***) (maximum entre 4.a, 4.b et 4.c) 590 47 998 80

4.a Dernière mesure 47 80

4.b Moyenne de la valeur d CRM sur les 12 semaines précédentes 47 79

4.c 8 % de l exigence de fonds propres en approche standard sur la valeur de CRM la plus récente 27 45

6 TOTAL 14 852 1 188 20 766 1 661

(*) Les chiffres de VaR, de SVaR et d IRC intègrent l ensemble des éléments pris en compte dans le calcul des actifs pondérés. (**) Incremental R isk C harge. (***) Comprehensive R isk M easure.

Le risque de marché traité en approche standard correspond au risque de marché de quelques entités du Groupe non couvertes par les modèles internes. Le risque de change est déterminé selon l approche standard

pour le portefeuille bancaire (voir partie Risque de marché relatif aux activités bancaires de la section 5.7).

➤ TABLEAU N° 67 : RISQUE DE MARCHÉ APPROCHE STANDARD (EU MR1)

En millions d euros

31 décembre 2017 31 décembre 2016

Proforma

Actifs pondérés

Exigences de fonds propres

Actifs pondérés

Exigences de fonds propres

Contrats fermes

1 Risque sur taux d intérêt (général et spécifi que) 172 14 114 9

2 Risque sur actions (général et spécifi que) 9 1

3 Risque de change 975 78 844 68

Options

7 Méthode par scénarios - - 2 -

8 Positions de titrisations (risque spécifi que) 667 53 794 64

9 TOTAL 1 814 145 1 763 141