Document de référence et rapport fi nancier annuel 2017 - BNP PARIBAS 373

5RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

5

Risque de marché

➤ GRAPHIQUE N° 10 : COMPARAISON ENTRE LA VAR (1 JOUR, 99 %) ET LE RÉSULTAT QUOTIDIEN DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION (EU MR4) [Audité]

En millions d euros

Janvier 2017

Mars 2017

Avril 2017

Juin 2017

Février 2017

Mai 2017

Juillet 2017

Août 2017

Septembre 2017

Octobre 2017

Décembre 2017

Novembre 2017

Résultat quotidien réel Résultat quotidien hypothétique VaR (1 jour, 99 %)

- 60

- 40

- 20

0

20

40

60

80

100

120

Évolution trimestrielle de la VaR

➤ GRAPHIQUE N° 11 : ÉVOLUTION TRIMESTRIELLE DE LA VAR (1 JOUR, 99 %)

Matières premières

Change

Actions

Taux d intérêt

Crédit

Compensation

-60 -56

-49 -42 -39

-50 -40 -40 -40 -41 -40 -39 -42

-47 -50 -51 -51 -45 -44 -42

-35 -30 -28 -30

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17

30 27 20 16 16

19 14 16 17 17 17 15 16 18

21 19 19 17 14 14 11 13 13 14

48 46

40

34 32

42

35 35 33 36

29 28

31

37

43 43 43

34 28 31

31

27

22 22

4 5

5

5 3

3

4 3 4 4

4 9

11

8

6 6 6

6 7 5

4

4

4 3

15

18

12

11 12

14

15 13 14 18

14 10 14

19

14 20 24

15

16 17 15

9 7 8 35

30 34

28 24 31

23 20 21 26

22 19 18

23 30

32 25 27 23 24

19 18 16 15

22

22 17

16 15

24

21 22 17 12

11 14 15

17

21 17

20 13

12 12 16 14

11 12