Document de référence et rapport fi nancier annuel 2017 - BNP PARIBAS378

5 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

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Risque de marché

➤ TABLEAU N° 74 : POSITIONS DE TITRISATION(*) ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCE HORS PORTEFEUILLE DE CORRÉLATION PAR TAUX DE PONDÉRATION

En millions d euros 31 décembre 2017

Taux de pondération

Positions de titrisation Exigences de fonds propres

Positions courtes Positions longues Positions

courtes Positions

longues TotalTitrisation Re-titrisation Total Titrisation Re-titrisation Total

7 % 10 % 688 688 6 6

12 % 18 % 80 80 1 1

20 % 35 % 56 56 2 2

40 % 75 % 90 90 7 7

100 % 8 8 1 1

250 %

425 % 46 46 18 18

650 % 33 33 18 18

Méthode fondée sur les notations externes 1 002 1 002 53 53

1 250 %(*) - - - -

TOTAL 0 - 0 1 002 1 002 53 53

(*) Hors positions de titrisation faisant l objet d une déduction des fonds propres de base de catégorie 1 (CET1).

En millions d euros 31 décembre 2016

Taux de pondération

Positions de titrisation Exigences de fonds propres

Positions courtes Positions longues Positions

courtes Positions

longues TotalTitrisation Re-titrisation Total Titrisation Re-titrisation Total

7 % 10 % 292 292 2 2

12 % 18 % 79 79 1 1

20 % 35 % 38 0 38 1 1

40 % 75 % 32 32 2 2

100 % 30 30 3 3

250 %

425 % 16 16 6 6

650 % 14 14 8 8

Méthode fondée sur les notations externes 501 501 22 22

1 250 % 42 42 42 42

TOTAL - - - 543 0 543 0 64 64