Document de référence et rapport fi nancier annuel 2017 - BNP PARIBAS390

5 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

5

Risque de liquidité

➤ TABLEAU N° 82 : RATIO DE LIQUIDITÉ À COURT TERME (LCR)(*) DÉTAIL

En milliards d euros

Valeur non pondérée Valeur pondérée

31 décembre

2017

30 septembre

2017

30 juin

2017

31 mars 2017

31 décembre

2017

30 septembre

2017

30 juin

2017

31 mars 2017

Nombre de points de données utilisés pour le calcul des moyennes 12 12 12 12 12 12 12 12

Actifs liquides de hautes qualité (HQLA)

1 TOTAL ACTIFS LIQUIDES DE HAUTE QUALITÉ (HQLA) 312 306 297 280

Sorties de trésorerie

2 Dépôts de détail (y compris petites entreprises) 319 317 315 312 24 24 24 25

3 dont dépôts stables 202 200 197 193 10 10 10 10

4 dont dépôts moins stables 117 116 117 117 14 14 14 14

5 Financements non collatéralisés auprès de contreparties non détail 412 408 398 387 217 215 209 204

6 dont dépôts opérationnels 124 124 124 125 30 30 30 31

7 dont dépôts non opérationnels 266 261 249 235 165 161 154 146

8 dont dettes non collatéralisées 22 23 25 27 22 23 25 27

9 Financements collatéralisés auprès de contreparties non détail (dont pensions données) 53 53 50 45

10 Exigences supplémentaires 311 307 302 297 97 95 92 91

11 dont sorties associées à des expositions sur instruments dérivés et autres exigences de sûreté 64 62 60 60 64 62 60 60

12 dont sorties sur dettes collatéralisées 0 0 0 0 0 0 0 0

13 dont facilités de crédit et de liquidité 246 244 241 237 33 32 32 31

14 Autres obligations de fi nancement contractuel 36 36 33 31 36 36 33 31

15 Autres obligations de fi nancement éventuel 39 38 37 36 3 3 3 3

16 TOTAL SORTIES DE TRÉSORERIE 431 426 412 400

Entrées de trésorerie

17 Opérations de prêts collatéralisées (dont pensions reçues) 43 45 46 45

18 Entrées provenant des expositions pleinement performantes 74 73 72 71 50 49 49 48

19 Autres entrées de trésorerie 82 83 82 82 72 72 70 69

20 TOTAL ENTRÉES DE TRÉSORERIE 165 166 164 163

EU-20c Entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 % 165 166 164 163

21 COUSSIN DE LIQUIDITÉ 312 306 297 280

22 TOTAL DES SORTIES NETTES DE TRÉSORERIE 266 260 248 237

23 RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ (%) 117 % 118 % 120 % 118 %

(*) L ensemble des données présentées sont calculées comme la moyenne glissante des 12 dernières mesures de fi n de mois.

La situation LCR du Groupe est présentée ci-dessous selon les orientations de l ABE relatives à la publication du LCR publiées le 8 mars 2017. Conformément à ces orientations, la situation LCR du Groupe est calculée comme la moyenne glissante des 12 dernières mesures de fi n de mois.