Document de référence et rapport fi nancier annuel 2017 - BNP PARIBAS392

5 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

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Risque de liquidité

➤ TABLEAU N° 83 : ÉCHÉANCIER CONTRACTUEL DU BILAN PRUDENTIEL [Audité]

En millions d euros

31 décembre 2017

Non déterminé JJ et à vue

De JJ (exclu) à 1 mois

De 1 à 3 mois

De 3 mois à 1 an

De 1 an à 5 ans

Plus de 5 ans Total

Caisse, banques centrales 178 575 178 575

Instruments fi nanciers en valeur de marché par résultat

Portefeuille de titres de transaction 119 453 119 453

Prêts et opérations de pensions 26 573 63 461 33 883 20 357 3 248 604 148 127

Portefeuille évalué en valeur de marché sur option - - - 111 - - 582 693

Instruments fi nanciers dérivés 229 891 229 891

Instruments fi nanciers dérivés de couverture 13 719 13 719

Actifs fi nanciers disponibles à la vente 303 3 556 4 642 8 858 40 921 65 317 123 597

Prêts et créances sur les établissements de crédit 6 948 4 414 3 208 3 429 3 171 19 847 41 017

Prêts et créances sur la clientèle 26 572 57 692 59 222 99 372 270 761 222 022 735 641

Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 3 064 3 064

Actifs fi nanciers détenus jusqu à l échéance - - - 456 104 561

Actifs fi nanciers 366 126 238 970 129 124 101 067 132 015 318 558 308 477 1 594 338

Autres actifs non fi nanciers - 9 324 75 237 7 778 6 528 17 916 39 231 156 013

TOTAL ACTIF 366 126 248 294 204 361 108 845 138 543 336 474 347 708 1 750 351

Banques centrales 1 471 1 471

Instruments fi nanciers en valeur de marché par résultat -

Portefeuille de titres de transaction 69 313 69 313

Emprunts et opérations de pensions 11 370 116 866 31 424 10 829 1 224 434 172 147

Portefeuille évalué en valeur de marché sur option 42 1 540 2 040 8 527 25 412 14 928 52 488

Instruments fi nanciers dérivés 227 643 227 642

Instruments fi nanciers dérivés de couverture 15 663 15 663

Dettes envers les établissements de crédit 10 162 12 992 7 887 4 312 36 141 1 166 72 661

Dettes envers la clientèle 600 818 68 693 49 356 31 884 9 958 5 835 766 544

Dettes représentées par un titre et subordonnées 218 15 157 30 672 41 189 39 945 39 128 166 308

Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 2 373 2 373

Passifs fi nanciers 314 991 624 081 215 248 121 379 96 740 112 680 61 491 1 546 610

Autres passifs non fi nanciers 10 150 57 907 6 947 3 646 11 906 113 183 203 741

TOTAL PASSIF 314 991 634 231 273 156 128 326 100 387 124 586 174 674 1 750 351