Document de référence et rapport fi nancier annuel 2017 - BNP PARIBAS 411

5RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

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Annexe 1 : Expositions selon les recommandations du Conseil de stabilité fi nancière

PORTEFEUILLE DE CRÉDITS SENSIBLES

➤ CRÉDITS AUX PARTICULIERS

Au 31 décembre 2017, le portefeuille de crédits aux particuliers, identifi és comme entrant potentiellement dans le périmètre des recommandations du Conseil de stabilité fi nancière, est caractérisé par :

■ la bonne qualité du portefeuille US, dont l exposition nette, à 25,8 milliards d euros, est en baisse de 3 milliards d euros par rapport au 31 décembre 2016, principalement lié à un fort effet change (- 3,6 milliards d euros) compensé partiellement par une hausse des Super Prime (+ 0,5 milliard d euros hors effet change). Le portefeuille de crédit à la consommation est de bonne qualité ;

■ une exposition modérée au Royaume-Uni à 4,1 milliards d euros, en hausse de 2 ,2 milliards d euros par rapport au 31 décembre 2016 principalement liée à l acquisition des activités de fi nancement de General Motors Europe ;

■ une exposition au risque espagnol bien sécurisée par des garanties hypothécaires sur le portefeuille immobilier ainsi que l intégration d une nouvelle entité suite à l application des nouveaux seuils de consolidation (GCC Consumo Establecimiento + 0,4 milliard d euros).

➤ IMMOBILIER COMMERCIAL

Au 31 décembre 2017 Gross exposure Allowances

Net exposureEn milliards d euros

Home Builders

Non residential developers

Property companies Others(*) Total Portfolio Specifi c

US 0,7 1,0 0,7 8,4 10,8 (0,0) - 10,8

BancWest 0,7 1,0 - 8,4 10,1 (0,0) (0,0) 10,1

CIB 0,1 - 0,7 0 0,7 - - 0,7

UK - 0,4 1,0 1,1 2,6 - - 2,6

Spain - - 0,4 0,2 0,6 - - 0,6

(*) Excluding owner-occupied and real estate backed loans to corporates.

Au 31 décembre 2017, le portefeuille de crédit immobilier commercial, identifié comme entrant potentiellement dans le périmètre des recommandations du Conseil de stabilité fi nancière, est caractérisé par :

■ une exposition diversifi ée et granulaire aux États-Unis, en baisse de 2,7 milliards d euros par rapport au 31 décembre 2016, liée principalement à un effet acquisitions et cessions de - 1,5 milliard d euros ainsi qu à une variation de - 0,6 milliard d euros observée sur le segment de la promotion ;

■ une exposition au Royaume-Uni concentrée sur les grandes foncières en baisse de 50 millions d euros par rapport au 31 décembre 2016 ;

■ une exposition toujours limitée au risque immobilier commercial espagnol .

Au 31 décembre 2017 Gross outstanding Allowances

Net exposureEn milliards d euros Consumer

First Mortgage Home Equity Loans Total Portfolio Specifi cFull Doc Alt A

US 14,1 8,8 0,1 3,0 26,1 (0,3) (0,0) 25,8

Super Prime FICO(*) > 730 10,1 6,3 0 2,2 18,6 (0,3) (0,0) 18,4

Prime 600 < FICO(*) < 730 3,9 2,5 0 0,8 7,2 - - 7,2

Subprime FICO(*) < 600 0,1 0 - 0 0,2 - - 0,2

UK 4,3 - - - 4,3 (0,0) (0,2) 4,1

Spain 5,2 4,9 - - 10,1 (0,1) (0,5) 9,5

(*) À l origination.