Document de référence et rapport fi nancier annuel 2017 - BNP PARIBAS412

5 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

5

Annexe 1 : Expositions selon les recommandations du Conseil de stabilité fi nancière

EXPOSITIONS AUX ABS ET CDOS IMMOBILIERS

➤ PORTEFEUILLE BANCAIRE ET PORTEFEUILLE DE TRANSACTION

En milliards d euros

31 décembre 2016 31 décembre 2017

Net exposure Gross exposure(*) Allowances Net exposure

Total RMBS 1,7 2,0 0 2,0

US

US Subprime 0 0 0 0

US Prime(**) 0 0 0 0

US Alternative-A 0 0 0 0

UK

UK Prime 0,4 0,8 0 0,8

UK Buy-to-let 0,1 0,1 0 0,1

UK Non-conforming 0,3 0 0 0

Spain 0,3 0,1 0 0,1

Netherlands 0,1 0,4 0 0,4

Other countries 0,5 0,6 0 0,6

Total CMBS 0,2 0,3 0 0,3

US 0,1 0 0 0

Non US 0,1 0,3 0 0,3

Total CDOs (cash and synthetic) 0,7 0 0 0

RMBS 0,1 0 0 0

US 0 0 0 0

Non US 0,1 0 0 0

CMBS 0,4 0 0 0

Total 2,4 2,3 0 2,3

o/w Trading Book 0,1 0,2 0 0,2

TOTAL SUBPRIME, ALT-A, US CMBS AND RELATED CDOS 0,8 0 0 0

(*) Entry price + accrued interests amortisation. (**) Excluding Government Sponsored Entity backed securities.

Au 31 décembre 2017, l exposition nette aux ABS et CDOs immobiliers du portefeuille bancaire, s élève à 2,3 milliards d euros, stable par rapport au 31 décembre 2016 (- 0,1 milliard d euros). Les actifs sont comptabilisés

au coût amorti, les provisions nécessaires étant effectuées en cas de dépréciation durable.