Document de référence et rapport fi nancier annuel 2017 - BNP PARIBAS 433

5RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

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Annexe 6 : Liste des tableaux et des graphiques

Annexe 6 : Liste des tableaux et des graphiques

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5.1 SYNTHÈSE DES RISQUES ANNUELS 246

Tableau n° 1 Ratios de fonds propres 246

Tableau n° 2 Ratio de levier 247

Tableau n° 3 Ratio de liquidité à court terme LCR 247

Graphique n° 1 Actifs pondérés par type de risque 247

Graphique n° 2 Actifs pondérés par métier 247

Graphique n° 3 Ventilation géographique des expositions du portefeuille de crédit 248

Graphique n° 4 Ventilation des expositions du portefeuille de risque de crédit par classe d exposition 248

Tableau n° 4 Qualité des encours 248

5.2 GESTION DU CAPITAL ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES 264

Tableau n° 5 Différences entre périmètres de consolidation comptable et prudentiel (EU LI3) 265

Tableau n° 6 Passage du bilan comptable consolidé au bilan prudentiel (EU LI1-A) 266

Tableau n° 7 Ventilation du bilan prudentiel par type de risque (EU LI1-B) 270

Tableau n° 8 Réconciliation entre les valeurs nettes comptables du périmètre prudentiel et les montants d expositions pris en compte à des fi ns réglementaires (EU LI2) 274

Tableau n° 9 Passage des capitaux propres comptables aux fonds propres de base de catégorie 1 276

Tableau n° 10 Fonds propres prudentiels 277

Tableau n° 11 Évolution des fonds propres 278

Tableau n° 12 Évolution des dettes éligibles à la constitution des fonds propres 279

Tableau n° 13 Actifs pondérés et exigences de fonds propres (EU OV1) 279

Tableau n° 14 Variation des actifs pondérés par type d effets 280

Tableau n° 15 Actifs pondérés par type de risque et par métier 281

Tableau n° 16 Actifs pondérés Dispositions transitoires 283

Tableau n° 17 Exigence globale de CET1 anticipée Phase transitoire de mise en œuvre 285

Tableau n° 18 Exigence globale de Tier 1 anticipée Phase transitoire de mise en œuvre 285

Tableau n° 19 Exigence de total de fonds propres anticipée Phase transitoire de mise en œuvre 285

Tableau n° 20 Ratio de levier Détail 288

5.3 GESTION DES RISQUES 292

Graphique n° 5 Principales instances de gouvernance de niveau Groupe couvrant l ensemble des risques 292

5.4 RISQUE DE CRÉDIT 299

Tableau n° 21 Expositions au risque de crédit par classe d exposition et par type d approche 299

Graphique n° 6 Exposition au risque de crédit par type d approche 300

Tableau n° 22 Correspondance indicative des notes internes de contrepartie avec l échelle type des agences de notation et les probabilités de défaut moyennes attendues 303

Tableau n° 23 Expositions au risque de crédit par classe d exposition et par type d approche (EU CRB-B) 305

Tableau n° 24 Ventilation géographique du portefeuille de risque de crédit (EU CRB-C) 306

Tableau n° 25 Ventilation sectorielle du portefeuille de risque de crédit (EU CRB-D) 310

Tableau n° 26 Actifs pondérés du risque de crédit 314

Tableau n° 27 Variation des actifs pondérés du risque de crédit par type d effets (EU CR8) 315

Tableau n° 28 Principaux modèles : PD, LGD, CCF/EAD 316

Tableau n° 29 Backtesting des PD et des LGD moyennes 319