Document de référence et rapport fi nancier annuel 2017 - BNP PARIBAS434

5 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

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Annexe 6 : Liste des tableaux et des graphiques

Pages

Graphique n° 7 Expositions au risque de crédit par note interne sur les portefeuilles Souverains, Institutions fi nancières, Entreprises et Financement spécialisés en approche IRBA 320

Tableau n° 30 Expositions au risque de crédit sur les portefeuilles Souverains, Institutions fi nancières, Entreprises et Financements spécialisés en approche IRBA (EU CR6) 321

Tableau n° 31 Ventilation géographique des PD et LGD moyennes de la classe d exposition Entreprises 323

Graphique n° 8 Expositions au risque de crédit par note interne sur le portefeuille Clientèle de détail en approche IRBA 324

Tableau n° 32 Expositions au risque de crédit sur le portefeuille Clientèle de détail en approche IRBA (EU CR6) 325

Tableau n° 33 Ventilation géographique des PD et LGD moyennes de la Clientèle de détail 327

Tableau n° 34 Expositions au risque de crédit en approche standard par classe d exposition standard (EU CR4) 328

Tableau n° 35 Valeur exposée au risque de crédit en approche standard (EU CR5) 329

Graphique n° 9 Expositions au risque de crédit par taux de pondération effectif en approche standard 330

Tableau n° 36 Participations en actions en méthode de pondération simple (EU CR10) 331

Tableau n° 37 Variation des actifs pondérés des participations en actions traitées en méthode de pondération simple par type d effet 332

Tableau n° 38 Expositions en défaut et provisions par classe d exposition (EU CR1-A) 333

Tableau n° 39 Ventilation géographique des expositions en défaut et des provisions (EU CR1-C) 335

Tableau n° 40 Ventilation sectorielle des expositions en défaut et des provisions (EU CR1-B) 337

Tableau n° 41 Échéancement des encours présentant des impayés (CR1-D) 339

Tableau n° 42 Ventilation des créances restructurées par classe d exposition 340

Tableau n° 43 Ventilation géographique des créances restructurées 340

Tableau n° 44 Montant d atténuation du risque de crédit sur les portefeuilles Souverains, Institutions fi nancières, Entreprises et Financements spécialisés en approche IRBA 343

Tableau n° 45 Montant d atténuation du risque de crédit sur les portefeuilles Souverains, Institutions fi nancières, Entreprises et Financements spécialisés en approche standard 343

5.5 TITRISATION EN PORTEFEUILLE BANCAIRE 344

Tableau n° 46 Expositions titrisées et positions de titrisation conservées ou acquises par type de rôle 346

Tableau n° 47 Expositions titrisées originées par BNP Paribas par type d approche 347

Tableau n° 48 Expositions titrisées par BNP Paribas par catégorie d actif sous-jacent 348

Tableau n° 49 Positions de titrisation conservées ou acquises par catégorie d actif sous-jacent 349

Tableau n° 50 Positions de titrisation par zone géographique du sous-jacent dont positions en défaut et provisions 350

Tableau n° 51 Qualité des positions de titrisation du portefeuille bancaire 350

Tableau n° 52 Positions de titrisation et actifs pondérés par type d approche 351

Tableau n° 53 Variation des actifs pondérés du risque de titrisation par type d effets 351

Tableau n° 54 Positions de titrisation et actifs pondérés par taux de pondération 352

5.6 RISQUE DE CONTREPARTIE 355

Tableau n° 55 Valeur exposée au risque de contrepartie par classe d exposition (hors risque sur CVA) 358

Tableau n° 56 Ventilation du risque de contrepartie par type de produit 358

Tableau n° 57 Exposition au risque de contrepartie bilatéral par méthode de calcul de la valeur exposée au risque (EU CCR1) 359

Tableau n° 58 Valeur exposée au risque de contrepartie bilatéral en approche IRBA (EU CCR4) 360

Tableau n° 59 Valeur exposée au risque de contrepartie bilatéral en approche standard (EU CCR3) 362

Tableau n° 60 Valeur exposée au risque de contrepartie bilatéral par note 362

Tableau n° 61 Expositions sur contrepartie centrales (CCP) (EU CCR8) 363

Tableau n° 62 Valeur exposée au risque et actifs pondérés pour risque sur CVA (EU CCR2) 364

Tableau n° 63 Exigences de fonds propres actifs pondérés du risque de contrepartie 365

Tableau n° 64 Variation des actifs pondérés du risque de contrepartie 365