Document de référence et rapport fi nancier annuel 2017 - BNP PARIBAS 435

5RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

5

Annexe 6 : Liste des tableaux et des graphiques

Pages

5.7 RISQUE DE MARCHÉ 366

Tableau n° 65 Exigences de fonds propres et actifs pondérés du risque de marché 366

Tableau n° 66 Risque de marché approche du modèle interne (EU MR2-A) 367

Tableau n° 67 Risque de marché approche standard (EU MR1) 367

Tableau n° 68 Variation des actifs pondérés du risque de marché par type d effets (EU MR2-B) 368

Tableau n° 69 . A Valeur en Risque (1 jour, 99 %) 372

Graphique n° 10 Comparaison entre la VaR (1 jour, 99 %) et le résultat quotidien du portefeuille de négociation (EU MR4) 373

Graphique n° 11 Évolution trimestrielle de la VaR (1 jour, 99 %) 373

Graphique n° 12 Distribution des résultats réels quotidiens du portefeuille de négociation 374

Tableau n° 69 .B Valeur en Risque (10 jours, 99 %) 374

Tableau n° 70 Valeur en Risque stressée (1 jour, 99 %) 375

Tableau n° 71 Valeurs des paramètres utilisés en modèle interne (EU MR3) 376

Tableau n° 72 Positions de titrisation du portefeuille de négoce hors portefeuille de corrélation par catégorie d actif 377

Tableau n° 73 Qualité des positions de titrisation du portefeuille de négoce hors portefeuille de corrélation 377

Tableau n° 74 Positions de titrisation et exigences de fonds propres du portefeuille de négoce hors portefeuille de corrélation par taux de pondération 378

Tableau n° 75 Sensibilité des revenus au risque global de taux pour un choc de +/- 50 points de base des taux d intérêt 382

Tableau n° 76 Flux de trésorerie faisant l objet de couverture 383

5.8 RISQUE DE LIQUIDITÉ 384

Tableau n° 77 Ventilation des fi nancements wholesale par devise 386

Tableau n° 78 Composition des fi nancements wholesale moyen long terme du Groupe 387

Tableau n° 79 Évolution des ressources de marché moyen long terme du Groupe 387

Tableau n° 80 Financements wholesale à moyen et long terme sécurisés 388

Tableau n° 81 Composition de la réserve de liquidité globale (Counterbalancing capacity) 389

Tableau n° 82 Ratio de liquidité à court terme (LCR) Détail 390

Tableau n° 83 Échéancier contractuel du bilan prudentiel 392

Tableau n° 84 Actifs grevés et non grevés 394

5.9 RISQUES OPÉRATIONNEL, DE NON-CONFORMITÉ ET DE RÉPUTATION 396

Graphique n° 13 Dispositif de gestion du risque de réputation 399

Graphique n° 14 Pertes liées au risque opérationnel répartition par type d événement (moyenne 2009 à 2017) 402

Tableau n° 85 Exigences de fonds propres et actifs pondérés au titre du risque opérationnel 403

5.10 RISQUES D ASSURANCE 404

Tableau n° 86 Décomposition du principal fonds général de BNP Paribas Cardif en France 405

Tableau n° 87 Expositions obligataires du principal fonds général de BNP Paribas Cardif en France par nature d émetteur 406

Tableau n° 88 Expositions aux emprunts d État du principal fonds général de BNP Paribas Cardif en France par pays et par notes externes 406

Tableau n° 89 Décomposition du principal fonds général de BNP Paribas Cardif en Italie 407

Tableau n° 90 Expositions obligataires du principal fonds général de BNP Paribas Cardif en Italie par nature d émetteur 407

Tableau n° 91 Expositions aux emprunts d État du principal fonds général de BNP Paribas Cardif en Italie par pays et par notes externes 407

Tableau n° 92 Taux de rachat moyens observés pour les fonds généraux de BNP Paribas Cardif 408